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Comparativas de métodos numéricos

Estas tablas no sustituyen a las guías: son una vista rápida para elegir método según hipótesis, coste y comportamiento esperado.

Newton vs secante vs bisección

Tres estrategias para raíces escalares: seguridad global, velocidad local y coste por iteración.

MétodoHipótesisOrdenCosteCuándo usarlo
BisecciónContinuidad y cambio de signo en [a,b][a,b]Lineal; el intervalo se divide por 2Una evaluación nueva de ff por iteraciónPara encerrar la raíz y obtener una estimación inicial fiable
Newton-RaphsonRaíz simple, ff' disponible y punto inicial cercanoCuadrático localff y ff' por iteraciónCuando hay buena semilla y derivada barata
SecanteDos estimaciones iniciales y ff suficientemente regularSuperlineal, p1.618p\approx1.618Una evaluación nueva de ff por iteraciónCuando no se quiere o no se puede evaluar ff'
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Euler vs Heun vs RK4

Métodos de un paso para PVI: precisión, evaluaciones de ff y uso práctico.

MétodoIdeaError globalEvaluacionesCuándo usarlo
Euler explícitoAvanza con la pendiente al inicio del intervaloO(h)\mathcal{O}(h)1 por pasoPara estimaciones rápidas o como predictor
HeunPromedia la pendiente de Euler y la pendiente corregidaO(h2)\mathcal{O}(h^2)2 por pasoCuando se quiere una mejora barata sobre Euler
RK4Combina cuatro pendientes con pesos 1,2,2,11,2,2,1O(h4)\mathcal{O}(h^4)4 por pasoPara alta precisión sin resolver ecuaciones implícitas
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Jacobi vs Gauss-Seidel vs SOR

Métodos iterativos lineales vistos como particiones A=MNA=M-N y su matriz de iteración.

MétodoParticiónActualizaciónVentajaRiesgo
JacobiM=DM=DUsa solo valores de la iteración anteriorSimple y paralelizablePuede converger lentamente
Gauss-SeidelM=DLM=D-LReutiliza valores nuevos en cuanto se calculanSuele mejorar a Jacobi sin parámetro extraDepende del orden de las ecuaciones
SORM=1ωDLM=\frac{1}{\omega}D-LRelaja Gauss-Seidel con un peso ω\omegaPuede acelerar mucho con ω\omega adecuadoUn ω\omega malo puede empeorar o romper la convergencia
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Lagrange vs Newton vs Hermite vs splines

Cuatro maneras de interpolar los mismos datos: qué información usan, qué cuesta construirlas y cuándo conviene cada una.

InterpolanteDatos que usaConstrucciónFortalezaLimitación
LagrangeValores f(xi)f(x_i) en n+1n+1 nodosBase explícita i(x)\ell_i(x), sin sistemas que resolverForma cerrada ideal para teoría y deducciones de cuadraturaAñadir un nodo obliga a rehacer toda la base
NewtonValores f(xi)f(x_i) en n+1n+1 nodosTabla de diferencias divididas, forma anidadaAñadir un nodo solo cuesta una diagonal másMismo polinomio que Lagrange: hereda sus límites de grado alto
HermiteValores f(xi)f(x_i) y derivadas f(xi)f'(x_i)Diferencias divididas con nodos repetidosDobla la información por nodo: grado 2n+12n+1 y más precisiónExige conocer las derivadas, que no siempre existen en los datos
Spline cúbicoValores f(xi)f(x_i) en todos los nodosSistema tridiagonal para los momentos, polinomio cúbico por tramoSuave (C2C^2) y sin fenómeno de Runge con muchos nodosNo da un único polinomio global y requiere resolver un sistema
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Trapecio vs Simpson vs punto medio vs Gauss

Las cuadraturas de uso diario comparadas por nodos, orden del error compuesto y situación en la que ganan.

FórmulaNodosError compuestoGrado de precisiónCuándo usarla
Trapecio compuestoEquiespaciados, cerrada (usa los extremos)O(h2)\mathcal{O}(h^2)1Datos tabulados; sencilla y robusta
Simpson compuestoEquiespaciados, cerrada, número par de subintervalosO(h4)\mathcal{O}(h^4)3Integrando suave tabulado: dos órdenes más al mismo coste por nodo
Punto medio compuestoEquiespaciados, abierta (evita los extremos)O(h2)\mathcal{O}(h^2)1Cuando el integrando no se puede evaluar en los extremos
Gauss-LegendreRaíces de polinomios de Legendre, no equiespaciadosGrado 2n12n-1 con nn nodos2n12n-1Cuando puedes evaluar ff donde quieras y las evaluaciones son caras
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AB2 vs AM2 vs predictor-corrector

Los multipaso de orden 2 frente a frente: coste por paso, constante de error y qué se paga por la estabilidad implícita.

MétodoTipoError localCoste por pasoObservaciones
AB2Explícito, dos pasos512h3y(ξ)\frac{5}{12}h^3y'''(\xi)1 evaluación nueva de ffNecesita un valor de arranque (Heun o RK4) y malla uniforme
AM2 (trapecio implícito)Implícito, un paso nuevo112h3y(ξ)-\frac{1}{12}h^3y'''(\xi)Resolver una ecuación en yk+1y_{k+1}Constante 5 veces menor que AB2 y mucha más estabilidad
Predictor-corrector AB2+AM2Explícito en la prácticaDel orden del corrector2 evaluaciones de ffPrecisión de AM2 sin resolver la ecuación implícita; la diferencia predictor-corrector estima el error
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